招商中证上海环交所碳中庸往复型开
放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度
申诉
基金处理东说念主：招商基金处理有限公司
基金托管东说念主：中信证券股份有限公司
送出日历：2025 年 1 月 21 日
招商中证上海环交所碳中庸往复型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度申诉
§1 遑急请示
基金处理东说念主的董事会及董事保证本申诉所载贵府不存在诞妄纪录、误导性述说或要紧
遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。
基金托管东说念主中信证券股份有限公司根据本基金协议步骤，于 2025 年 1 月 20 日复核了本
申诉中的财务打算、净值推崇和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在诞妄纪录、误
导性述说或者要紧遗漏。
基金处理东说念主情愿以安分信用、奋勉尽职的原则处理和附近基金钞票，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往事迹并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细
阅读本基金的招募讲解书。
本申诉中财务贵府未经审计。
本申诉期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金居品或者
基金简称 招商中证上海环交所碳中庸 ETF
场内简称 双碳 ETF
基金主代码 159641
往复代码 159641
基金运作样式 往复型怒放式
基金协议见效日 2022 年 7 月 14 日
申诉期末基金份额总数 389,719,131.00 份
良好追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪罪戾的最小
投资标的 化。本基金力求将日均追踪偏离度的全齐值收敛在
本基金遴选完全复制法，即完全按照标的指数的成份券
组成偏激权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
成份券偏激权重的变动进行相应调治。但在因独特情形
导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金处理
东说念主可遴选包括成份券替代策略在内的其他指数投资技
术适合调治基金投资组合，以达到良好追踪标的指数的
投资策略
主义。独特情形包括但不限于：（1）法律律例的放胆；
（2）标的指数成份券流动性严重不及；（3）标的指数
的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增
发；（5）标的指数成份券派发现款股息；（6）标的指数
编制方法发生变化；（7）其他可能严重甩抄本基金追踪
标的指数的合理原因等。
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招商中证上海环交所碳中庸往复型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度申诉
本基金力求将日均追踪偏离度的全齐值收敛在 0.2%以
内，年化追踪罪戾收敛在 2%以内。如因标的指数编制
司法调治或其他要素导致追踪罪戾向上上述范围，基金
处理东说念主应遴选合理步骤幸免追踪罪戾进一步扩大。
对于出现市集流动性不及、因法律律例原因个别成份券
被放胆投资等情况，导致本基金无法取得弥散数目的成
份券时，基金处理东说念主将通过投资成份券、备选成份券、
非成份券、成份券养殖品等进行替代，附近其他合理的
投资方法构建本基金的骨子投资组合，追求尽可能迫临
标的指数的推崇。
本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可挪动
债券和可交换债券投资策略、钞票扶助证券投资策略、
养殖品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策
略、存托把柄投资策略。
事迹相比基准 中证上海环交所碳中庸指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市集基金。
风险收益特征 本基金为被迫式投资的股票型指数基金，采用完全复制
策略追踪标的指数的推崇，其风险收益特征与标的指数
所表征的市集组合的风险收益特征一样。
基金处理东说念主 招商基金处理有限公司
基金托管东说念主 中信证券股份有限公司
§3 主要财务打算和基金净值推崇
单元：东说念主民币元
主要财务打算 申诉期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）
注：1、上述基金事迹打算不包括执有东说念主认购或往复基金的各项用度，计入用度后骨子收益
水平要低于所列数字；
益)扣除相关用度和信用减值赔本后的余额，本期利润为本期已收场收益加上本期公允价值
变动收益。
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份额净值增 事迹相比基
份额净值增 事迹相比基
阶段 长率圭表差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
往时三个月 -4.93% 1.98% -6.26% 1.99% 1.33% -0.01%
往时六个月 10.46% 1.81% 7.67% 1.82% 2.79% -0.01%
往时一年 14.24% 1.51% 9.79% 1.52% 4.45% -0.01%
自基金协议
-21.36% 1.30% -28.02% 1.32% 6.66% -0.02%
见效起于今
益率变动的相比
§4 处理东说念主申诉
任本基金的基金司理 证券
姓名 职务 期限 从业 讲解
任职日历 离任日历 年限
女，硕士。2013 年 7 月加入广东倍智网
络科技有限公司职责，任筹谋参谋人；2015
本基金
许荣漫 基金经 - 9
月 14 日 牌推论司理、揣测员、高档揣测员、招
理
商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金
（LOF）、招商中证生物科技主题往复型
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怒放式指数证券投资基金、招商中证疫
苗与生物时期往复型怒放式指数证券投
资基金基金司理，现任招商国证生物医
药指数证券投资基金、上证花消 80 往复
型怒放式指数证券投资基金、招商上证
花消 80 往复型怒放式指数证券投资基金
纠合基金、招商中证电板主题往复型开
放式指数证券投资基金、招商中证光伏
产业指数型证券投资基金、招商中证沪
港深花消龙头往复型怒放式指数证券投
资基金、招商中证全指医疗器械往复型
怒放式指数证券投资基金、招商中证沪
港深 500 医药卫生往复型怒放式指数证
券投资基金、招商中证电板主题往复型
怒放式指数证券投资基金纠合基金、招
商中证上海环交所碳中庸往复型怒放式
指数证券投资基金、招商中证全指医疗
器械往复型怒放式指数证券投资基金发
起式纠合基金、招商中证上海环交所碳
中庸往复型怒放式指数证券投资基金发
起式纠合基金、招商中证机器东说念主指数型
发起式证券投资基金、招商中证 A100
往复型怒放式指数证券投资基金、招商
中证 A100 往复型怒放式指数证券投资
基金发起式纠合基金、招商中证 A500
往复型怒放式指数证券投资基金、招商
中证 A500 往复型怒放式指数证券投资
基金发起式纠合基金基金司理。
注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金协议见效日，后任基金司理的任职日历以
及历任基金司理的离任日历为公司相关会议作出决定的公告（见效）日历；
东说念主员及从业东说念主员监督处理宗旨》中对于证券从业东说念主员范围的相关步骤。
基金处理东说念主声明：在本申诉期内，本基金处理东说念主严格遵从《中华东说念主民共和国证券投资基
金法》、《公开召募证券投资基金运作处理宗旨》等联系法律律例偏激各项实施准则的步骤
以及本基金的基金协议等基金法律文献的商定，本着安分信用、奋勉尽职的原则处理和运
用基金钞票，在严格收敛风险的前提下，为基金执有东说念主谋求最大利益。本申诉期内，基金
运作举座正当合规，无损伤基金执有东说念主利益的手脚。基金的投资范围以及投资运作适合有
关法律律例及基金协议的步骤。
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招商中证上海环交所碳中庸往复型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度申诉
基金处理东说念主已建立较完善的揣测方法和投资方案经过，确保各投资组合享有平允的投
资方案契机。基金处理东说念主建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
景仰式样。基金处理东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资方案委员会、投资组合司理等
各投资方案主体的职责和权限分袂，投资组合司理在授权范围内不错自主方案，向上投资
权限的操作需要经过严格的审批式样。基金处理东说念主的相关揣测恶果向里面所有投资组合开
放，在投资揣测层面不存在各投资组合间不屈允的问题。
基金处理东说念主严格收敛不同投资组合之间的同日反向往复，严格停止可能导致不屈允交
易和利益运输的同日反向往复。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向往复，基金处理东说念主条件相关投资组合司理提供方案依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的组成比例进行投资的组合等之外。
本申诉期内，本基金各项往复均严格按摄影关法律律例、基金协议的联系条件推论，
公司所有投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量向上该证券
当日成交量的 5%的往复共有 4 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向往复。
申诉期内未发现存可能导致不屈允往复和利益运输的要紧越过往复手脚。
申诉期内宏不雅增量战略执续落地，定调愈加积极的财政战略和限定宽松的货币战略，
全处所扩大国内需求等，市集对于战略和经济预期有所迷惑，市集厚谊及成交量显着改善，
后续更多追踪相关战略落地效果，市集推崇看，四季度总体波动较大，市集履历快速拉升
后呈现区间震憾，申万一级行业走势分化较大，其中商贸零卖、详细、电子、计较机、通
信等行业领涨，好意思容照管、有色金属、食物饮料、煤炭、医药卫生等行业回调幅度较大。
中证上海环交所碳中庸指数申诉期内下落 6.26%。对于本基金的运作，仓位保管在 99.5%左
右的水平，基本完成了对基准的追踪。
申诉期内，本基金份额净值增长率为-4.93%，同时事迹基准增长率为-6.26%。
申诉期内，本基金未发生连合二十个职责日出现基金份额执有东说念主数目起火二百东说念主或者
基金钞票净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合申诉
金额单元：东说念主民币元
序号 边幅 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 304,881,192.33 99.26
其中：债券 - -
钞票扶助证券 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融钞票
注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。
金额单元：东说念主民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 28,446,434.00 9.28
C 制造业 202,005,688.05 65.91
电力、热力、燃气及水分娩和
D 57,393,694.10 18.73
供应业
E 建筑业 10,091,928.00 3.29
F 批发和零卖业 312,984.00 0.10
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息时期服
I - -
务业
J 金融业 1,377,075.00 0.45
K 房地产业 - -
L 租借和商务处事迹 - -
M 科学揣测和时期处事迹 - -
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N 水利、环境和世界设施处理业 4,508,358.00 1.47
O 住户处事、修理和其他处事迹 - -
P 素养 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详细 - -
共计 304,136,161.15 99.24
金额单元：东说念主民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 596,031.15 0.19
电力、热力、燃气及水分娩和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 17,176.80 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息时期服
I 120,674.67 0.04
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务处事迹 - -
M 科学揣测和时期处事迹 11,148.56 0.00
N 水利、环境和世界设施处理业 - -
O 住户处事、修理和其他处事迹 - -
P 素养 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详细 - -
共计 745,031.18 0.24
本基金本申诉期末未执有港股通投资股票。
投资明细
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值
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比例（％）
投资明细
金额单元：东说念主民币元
占基金钞票
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）
本基金本申诉期末未执有债券。
本基金本申诉期末未执有债券。
投资明细
本基金本申诉期末未执有钞票扶助证券。
细
本基金本申诉期末未执有贵金属。
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本基金本申诉期末未执有权证。
本基金本申诉期末未执有股指期货合约。
本基金投资股指期货将根据风险处理的原则，以套期保值为主义，主要取舍流动性好、
往复活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，收场处理市集风险和改善投资组合风
险收益特点的主义。
本基金参与国债期货投资是为了灵验收敛债券市集的系统性风险，本基金将根据风险
处理原则，以套期保值为主要主义，限定附近国债期货进步投资组合运作着力。在国债期
货投资过程中，基金处理东说念主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分研讨国
债期货的收益性、流动性及风险特征，通过钞票树立，严慎进行投资，以调治债券组合的
久期，裁汰投资组合的举座风险。
本基金本申诉期末未执有国债期货合约。
本申诉期内，本基金投资国债期货适合既定的投资战略和投资主义。
申诉期基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案造访，不存在申诉编制
日前一年内受到公开责怪、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票莫得超出基金协议步骤的备选股票库，本基金处理东说念主从轨制
和经过上条件股票必须先入库再买入。
金额单元：东说念主民币元
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序号 称号 金额（元）
本基金本申诉期末未执有处于转股期的可挪动债券。
本基金本申诉期末指数投资前十名股票中不存在畅通受限的情况。
金额单元：东说念主民币元
畅通受限部分的 占基金钞票净值 畅通受限情况说
序号 股票代码 股票称号
公允价值（元） 比例（%） 明
§6 怒放式基金份额变动
单元：份
申诉期期初基金份额总数 432,719,131.00
申诉期时间基金总申购份额 5,000,000.00
减：申诉期时间基金总赎回份额 48,000,000.00
申诉期时间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
申诉期期末基金份额总数 389,719,131.00
§7 基金处理东说念主附近固有资金投成本基金情况
本申诉期内基金处理东说念主无附近固有资金投成本基金的情况。
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本申诉期内基金处理东说念主无附近固有资金投成本基金的往复明细。
资基金诞生的文献；
招商基金处理有限公司
地址：深圳市福田区深南正途 7088 号
上述文献可在招商基金处理有限公司互联网站上查阅，或者在交易时期内到招商基金
处理有限公司查阅。
投资者对本申诉书如有疑问，可筹谋本基金处理东说念主招商基金处理有限公司。
客户处事中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金处理有限公司
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